2do semestre 2024 | Cursos

Curso Conducente Teoría Moderna de Portafolios

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Resumen
Objetivos
Plan de estudio
Cuerpo docente

Requerido ok

Este curso entrega herramientas para el análisis de portafolios de inversión, tanto de instrumentos de renta fija como de renta variable, de acuerdo a un entorno riesgo-retorno. Se revisarán conceptos de construcción de portafolios y de medición/gestión de sus riesgos.

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*Los horarios publicados corresponden a la hora actual de Chile.
Puedes revisar el horario para tu país haciendo click aquí.

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Objetivos

Se espera que los alumnos al final del curso sean capaces de:

Construir portafolios óptimos en el sentido media-varianza, pudiendo
incorporar visiones propias (Black-Litterman).
Comprender modelos de valorización de activos:
- CAPM.
- APT.
Comprender y aplicar diferentes métodos de gestión del riesgo:
- VaR: paramétrico, Simulación Histórica, MonteCarlo.
- Medidas Complementarias: VaR Relativo, VaR Marginal, VaR Incremental.
- Tracking Error y Medidas de Performance.

Plan de estudio Descargar programa

Introducción a la Gestión del Riesgo. (1 hora)
Teoría de Portafolio. (6 horas)
Modelo de Valorización y Renta Fija. (3 horas)
Gestión del Riesgo. (8 horas)
Examen Final. (2 horas)

Cuerpo docente

Héctor Ortega González Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. Ingeniero Civil Industrial, Pontifica Universidad Católica de Chile, Chile
Se desempeña en una empresa proveedora de valorización de portafolios, estructuras de tasas de interés e indices para el mercado chileno.